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        系統重要性銀行監管框架出爐 分五組提出附加資本要求 “生前遺囑”成附加監管重要工具

        作者:
        來源:
        金融時報
        2021/04/07 16:38

        對國內系統重要性銀行附加資本的要求終于明確。人民銀行4月2日發布消息稱,為完善我國系統重要性金融機構監管框架,明確系統重要性銀行附加監管要求,人民銀行會同銀保監會起草了《系統重要性銀行附加監管規定(試行)(征求意見稿)》(以下簡稱《附加監管規定》),主要對附加資本提出不同梯次的要求,以及對恢復處置計劃方面作出規定。

        央行有關負責人表示,《附加監管規定》是系統重要性銀行監管的一般性框架,既考慮了系統重要性銀行監管的國際慣例,也結合了我國銀行業的特點和實際監管需要,為確定不同組別和類型系統重要性銀行的具體監管方案奠定了基礎。2020年12月,《系統重要性銀行評估辦法》(以下簡稱《評估辦法》)已由人民銀行、銀保監會聯合發布。為平穩啟動系統重要性銀行名單評估與后續監管工作,需要盡快出臺《附加監管規定》。

        中國民生銀行首席研究員溫彬表示,這是繼《評估辦法》后,我國在完善系統重要性銀行監管框架、有序推進系統重要性銀行監管邁出的重要“第二步”。以此為基礎,人民銀行將會同銀保監會認真開展評估工作,及時發布我國系統重要性銀行名單、出臺差異化監管實施方案,盡快達成“四步走”目標,率先實現對銀行類系統重要性金融機構的宏觀審慎管理。

        自2008年國際金融危機以來,強化對系統重要性銀行的監管,防范“大而不能倒”問題成為全球范圍內金融監管改革的重要內容。從2011年起,金融穩定理事會每年發布全球系統重要性銀行(G-SIBs)名單,并已經形成比較明確的監管政策框架。根據巴塞爾銀行監管委員會發布的框架指引,各國也結合自身實際建立了國內系統重要性銀行(D-SIBs)監管政策框架。

        《評估辦法》明確了我國系統重要性銀行的評估方法、評估范圍、評估流程和工作分工,從規模、關聯度、可替代性和復雜性四個維度確立了我國系統重要性銀行的評估指標體系。監管部門會根據該評估體系對銀行“打分”,最終納入D-SIBs名單的銀行會根據評分由低到高被劃分為五組,實施差異化監管。

        差異化監管最重要的體現就在于本次《附加監管規定》所提出的附加資本要求,即對第一組到第五組的系統重要性銀行分別適用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加資本要求。系統重要性銀行需在進入名單或者得分變化導致組別上升后,經過一個完整自然年度后的1月1日滿足要求。除了第五組,第一組到第四組之間的附加資本要求僅相差0.25%,組內暫不設置差異化的附加資本要求。需要說明的是,該規定中系統重要性銀行的附加資本要求與宏觀審慎評估(MPA)中的附加資本要求不互相替代。

        另外,系統重要性銀行在滿足杠桿率要求的基礎上,應額外滿足附加杠桿率要求。附加杠桿率要求為其附加資本要求的50%,由一級資本滿足。

        “從國際比較來看,《附加監管規定》對附加資本的要求水平適中,符合我國銀行業調結構、穩經營、防風險實際需要?!睖乇蛘J為,《巴塞爾協議Ⅲ》對系統重要性銀行提出的附加資本要求是1%至3.5%,但由于目前沒有機構進入3.5%組,2020年摩根大通也退出2.5%組,因此實際范圍為1%至2%。英國審慎管理局(PRA)對資產在一定規模之上的圍欄銀行(Ringfenced Banks)設定的資本緩沖要求則是0%至3%。英國目前有四家銀行被評為全球系統重要性銀行(G-SIBs),按照所處的檔次,自2021年1月1日開始被要求滿足不同的附加資本緩沖要求,分別是匯豐2%、巴克萊1.5%、桑坦德1%、渣打1%?!陡郊颖O管規定》只有對第四組、第五組銀行才會有1%及以上的附加資本要求,附加資本要求水平低于英國的標準,與歐盟對其他系統重要性金融機構(O-SIIs)0%至2%的附加資本要求相比也略低。

        光大證券金融業首席分析師王一峰表示,需關注部分股份制銀行資本管理壓力較大,特別是疫情對銀行資產質量產生一定影響,不良資產核銷和處置力度加大,加之監管部門推動普惠性讓利,造成部分股份制銀行核心資本以及資本充足率嚴重下滑。在盈利能力放緩、外源性核心一級資本補充渠道有限以及未來不良處置壓力依然較大的情況下,一旦入選系統重要性銀行,將會進一步加大部分股份制銀行的資本管理壓力。

        恢復計劃與處置計劃(又稱“生前遺囑”)也是此次《附加監管規定》對系統重要性銀行監管提出的一項重要工具?;謴陀媱澕葱柙敿氄f明銀行如何從早期危機中恢復,確保能在滿足事先設定的觸發條件后啟動和執行。處置計劃即需詳細說明銀行如何在無法持續經營時安全、快速、有效處置,保障關鍵業務和服務不中斷,避免引發系統性風險。在制定計劃時,系統重要性銀行要全面梳理重要實體、關鍵業務和自救資源,增加總損失吸收能力的要求,保障機構擁有充足的自救資源。通過恢復與處置計劃的制定和審查,系統重要性銀行要全面梳理風險領域和薄弱環節,提高透明度、降低復雜性、提高自救能力,防范“大而不能倒”風險。

        今年2月,銀保監會發布了《銀行保險機構恢復和處置計劃實施暫行辦法(征求意見稿)》,包含機構范圍更廣,適用范圍門檻更低。此次央行專門針對系統重要性銀行單獨要求恢復和處置計劃,在光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華看來, 這是此前辦法的特殊適用配套細則,是對此前出臺的監管制度的完善和補充,符合國際通行做法,有助于后續工作的有效落地。

        另外,在資本約束機制方面,《附加監管規定》要求,系統重要性銀行應建立資本內在約束機制,提高資本內生積累能力,切實發揮資本對業務發展的指導和約束作用。人民銀行、銀保監會在整體資本管理框架下,根據系統重要性銀行的業務經營狀況和風險情況,結合壓力測試結果,定期對其資本狀況進行全面評估,前瞻性、針對性地評估銀行在壓力情景下可能出現的資本缺口,并將評估結果作為提出資本監管要求的重要參考。在流動性和大額風險暴露方面,人民銀行會同銀保監會基于對實質性風險的判斷,對高得分組別系統重要性銀行的流動性和大額風險暴露進行評估,根據評估結果提出附加監管要求,報國務院金融穩定發展委員會審議后實施。

        基于對資本的更高要求,被列為系統重要性銀行后需要有一定的業務結構調整。國家金融與發展實驗室副主任曾剛認為,銀行會更多向輕資本表外業務轉型,“各家銀行對財富管理業務非常重視,并積極成立理財子公司,其中一個重要原因就是這類表外業務的資本損耗比較小,資本回報比其他表內業務也高很多,尤其是規模較大的銀行在這方面的方向都比較明確?!?/span>

         

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